Применение модели Z-score при оценке финансовой устойчивости коммерческих банков

Эффективная производительность и надежность банков в каждой стране являются одними из самых важных факторов, которые способствуют экономическому росту. А важным параметром в банковской отрасли является финансовая устойчивость. В рамках данной работы мы оценили влияние банковских и макроэкономических показателей на финансовую устойчивость банков Российской Федерации с помощью модели z-score. Для этого выбрали 50 российских коммерческих банков по объему активов на январь 2017 года и показатели, влияющие на устойчивость. В результате выяснилось, что наибольшее влияние оказывает доля просроченной задолженности - при увеличении фактора на единицу, устойчивость банков ухудшается на 80%, а наименьшее – логарифм активов – рост показателя на 1% снижает z-score на 0,54%. Что касается макроэкономических переменных, то значимыми в модели оказались инфляция (отрицательное влияние) и темп роста реального ВВП, влияющий положительно на финансовую устойчивость кредитных организаций.