Модель оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка

Данная работа посвящена разработке и апробации модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика коммерческого банка. В работе представлены результаты построения логистической модели вероятности дефолта заемщика в рамках подхода на основе внутренних рейтингов, в которую были включены финансовые коэффициенты 159 компаний. Результаты тестирования данной модели на двух компаниях строительной отрасли, одна из которых является банкротом, были включены в модель оценки кредитоспособности заемщика. Данная модель включала в себя не только полученную вероятность дефолта заемщика, но и проанализированные качественные показатели его деятельности. По результатам оценки кредитоспособности мы получили рейтинг заемщика, исходя из которого, делали вывод о целесообразности кредитования. В работе также рассчитываются компоненты кредитного риска в рамках базового подхода на основе внутренних рейтингов. По результатам исследования было доказано, что при анализе кредитоспособности заемщика необходимо учитывать не только финансовые показатели деятельности, но и иную информацию о заемщике. Только проведя комплексный анализ, мы смогли прийти к решению о кредитовании заемщика.