• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Подходы, инструменты создания и оценка риска структурных продуктов

ФИО студента: Коченов Чермен Аркадьевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

На сегодняшний день структурные финансовые продукты набирают большую популярность на российском рынке. В данной исследовательской работе приводится краткий обзор наиболее популярных предложений на отечественном рынке, описываются потенциальные цели преследуемые инвесторами при их использовании, поднимается вопрос относительно негативной составляющей данных продуктов. В большей степени работа посвящена структурным продуктам известным, как basket credit-linked notes, в частности одному из видов данного продукта – first-to-default note. Проведен эмпирический анализ реального российского структурного продукта FTD типа, путем сравнения его характеристик с характеристиками по портфелю, состоящему из тех же облигаций, которые и формируют продукт. Для анализа продукта использовалась модель гауссовых пакетов, которая позволяет фиксировать изменения характеристик продукта на основе изменений уровня корреляции по дефолтам облигаций, образующих продукт. В итоге, описываются результаты сравнения, полученные с помощью модели,

Текст работы (работа добавлена 11 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ