• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Влияние управления кредитным риском на основе внутренних рейтингов на устойчивость коммерческого банка

ФИО студента: Силина Мария Юрьевна

Руководитель: Бондарчук Павел Кузьмич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации банки подвержены множеству рисков, основным при этом является кредитный риск. Управление кредитным риском представляет собой одну из важнейших задач для поддержания стабильности коммерческого банка. С введением стандартов Базеля II банки способны точнее определять кредитоспособность заемщиков и рассчитывать размер капитала, необходимого для покрытия рисков. Актуальность работы заключается в том, что в России начинается процесс внедрения оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Ожидается, что Сбербанк начнет применять IRB подход уже к концу 2017 года. Необходимо оценить, как внедрение продвинутых методов будет влиять на устойчивость коммерческих банков. В ходе работы были описаны теоретические аспекты процесса управления кредитным риском в коммерческом банке, а также проведено исследование на основе зарубежных банков о влиянии IRB метода на устойчивость банков в период 2008-2015 гг. Было выявлено, что применение внутренних рейтингов способствует повышению финансовой устойчивости в спокойное время, однако эта зависимость уменьшается во время кризиса, когда банки могут манипулировать рискованностью активов, чтобы достичь минимальных требований достаточности капитала. Кроме того, найдена зависимость, что увеличение доли кредитного портфеля, рассчитанного с помощью IRB метода, ведет к росту стабильности. Следует отметить, что выявленные закономерности не изменяются в зависимости от размера банка.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ