Модель вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов

В работе проводится анализ особенности построения и повышения качества эконометрических моделей вероятности дефолта российских банков с последующим сравнением между собой различных их модификаций. Моделирование проводится при помощи стандартной логистической регрессии, с помощью которой можно оценить влияние различных факторов на предмет исследования – вероятность дефолта банка. Целью работы является анализ предыдущих моделей дефолта и создание собственной адекватной модели, с помощью которой можно предсказывать дефолты банков. Объектом исследования является банковская система РФ. Предметом исследования являются факторы, от которых зависит вероятность дефолта банка. В дипломную работу входит введение, три главы, итоговое заключение. Заключение посвящено анализу полученных результатов и предсказательной силы модели. Также производится сравнение итоговых выводов по результатам работы модели с предыдущими исследованиями по заданной тематике. Объём магистерской работы 80 страницы, на которых размещены 17 рисунков и 9 таблиц. При написании ВКР использовался 31 источник.