Управление финансовыми рисками инвестиционных фондов

Аннотация к выпускной квалификационной работе на тему «Управление финансовыми рисками инвестиционных фондов». Работа выполнена студенткой экономического факультета Тройнич Дианой Александровной. Объект исследования: финансовые риски. Предмет исследования: паевые инвестиционные фонды, представленные на российском рынке. Цель: Анализ и оценка модели по управлению финансовыми рисками в инвестиционных фондах Задачи: 1. Проанализировать паевых инвестиционных фондов 2. Рассмотреть классификацию финансовых рисков 3. Ознакомиться с различными подходами к управлению финансовыми рисками 4. Провести оценку финансовых рисков с использованием методологии Value at Risk. Актуальность данной работы состоит в том, что в постоянно меняющемся мире трудно избежать рисков, особенно в инвестиционной деятельности, даже, если это один из самых безопасных видов деятельности как инвестирование в фонды. Поэтому очень важно уметь безошибочно выбрать фонды среди всего их разнообразия, а так же необходимо правильно управлять рисками. Благодаря параметрическому методу VaR были оценены возможные потери для паевых инвестиционных фондов с вероятностью 95 %, которые, благодаря диверсификации, а точнее, портфельной теории Марковица, смогли в дальнейшем минимизировать. Был составлен оптимальный портфель, в который вошла лишь часть фондов из отобранной выборки. Основная доля портфеля пришлась на фонд акций из управляющей компании УРАЛСИБ. Остальные доли в основном распределились между фондами облигаций.