• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Анализ влияния волатильности цен на нефть на рынки развивающихся стран

ФИО студента: Белкин Артем Александрович

Руководитель: Силаев Андрей Михайлович

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Данная выпускная квалификационная работа рассматривает взаимосвязь между волатильностью цен на нефть и доходностью рынков развивающихся стран (Бразилия, Польша, Мексика и Россия) используя месячную статистику за период с 2003 до 2016 года. Для того, чтобы оценить волатильность нефти, мы применяем GARCH (1, 1) модель для цен на нефть марки Brent. Мы оцениваем векторную авторегрессию со следующими переменными: процентные ставки, экономическая активность, доходность фондовых рынков и волатильность цен на нефть. Мы нашли разнонаправленную реакцию доходностей фондовых рынков развивающихся стран от увеличения волатильности цен на нефть. Результаты также указывают на то, что волатильность цен на нефть более значима для менее развитых экономик (Бразилия и Россия) чем для более развитых стран (Польша и Мексика).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ