Cтресс-тестирование российской банковской системы: оценка макроэкономических шоков

Кризис 2014 – 2016 гг. показал, что российская банковская система в значительной степени уязвима к макроэкономическим шокам: сложившаяся ситуация привела к нарастанию рисков банковского сектора, ключевую роль среди которых играет кредитный риск. Соответственно, инструменты, предназначенные для оценки и прогнозирования рисков банковской системы, должны стать предметом особого внимания, как со стороны коммерческих банков, так и со стороны надзорного органа. В последние годы многочисленные исследования были посвящены вопросу макропруденциального стресс - тестирования, а также исследованию современных подходов к анализу влияния макроэкономических факторов на стабильность банковской системы. При этом данный вопрос рассматривается в основном в контексте развитых стран. Тем не менее, данная тема имеет важное практическое значение и для экономики России, в особенности в период макроэкономической нестабильности. Поэтому анализ международных подходов к стресс – тестированию, а также работ ведущих зарубежных экспертов формируют перспективное направление исследований. Научная новизна работы заключается в том, что в ходе исследования проводится критическое рассмотрение методических аспектов проведения стресс - тестирования; обзор подходов к реализации стресс – тестирования в зарубежных странах и России; анализ исследований ведущих зарубежных и отечественных экспертов, разработка собственной модели стресс – тестирования российского банковского сектора.