Разработка системы управления капиталом при торговле по нескольким стратегиям на портфеле инструментов

ФИО студента: Ефимов Дмитрий Александрович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Проблеме управления капиталом при алгоритмической торговле в научной литературе уделяется недостаточно внимания. Существующие исследования в этой области делятся на две категории - первые изучают системы управления капиталом при торговле несколькими торговыми стратегиями на одной ценной бумаге, вторые - системы управления капиталом при торговле несколькими акциями одновременно. Несмотря на то, что эти два направления не взаимоисключающие, не существует передовых моделей, использующих одновременную торговлю множеством стратегий на множестве инструментов. В данной работе идеи двух направлений объединены в такую единую систему и протестированы на российском фондовом рынке.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ