Управление портфелем ценных бумаг предприятия малого и среднего бизнеса (на примере ООО «РИПЭК»)

В данной работе на примере ООО «РИПЭК» был сделан вывод, что у многих компаний довольно большой промежуток времени, средства находятся на счету без дела. Таким, образом деньги просто не работают, и руководство даже не задается вопросом, что с этим делать. Но в то же время благодаря сложному проценту доходность депозита около 8% уже может принести хорошую дополнительную прибыль в абсолютном выражении, не говоря уже о большей доходности, которую может обеспечить инвестиционный портфель. Основная цель, преследуемая в данной выпускной работе – это продемонстрировать выгоду для МСП от управления инвестиционным портфелем. Для выполнения цели поставлены такие задачи, как оценка потенциала МСП в экономике в целом, и на рынке ценных бумаг в частности. Также обзор и анализ теоретической основы управления инвестиционным портфелем. Осуществление анализа и отбора ценных бумаг. И, в конце, формирование гипотетического портфель для ООО «РИПЭК» и его оптимизация. Фундаментом теоретической основы работы послужила современная портфельная теория Марковица. Для формирования портфеля применялись такие инструменты, как анализ финансовых показателей, корреляционные матрица, анализ мультипликторов, а также сравнительный анализ. Для анализа портфеля использовались такие инструменты, как расчет границы эффективности, оптимизация по коэффициенту Шарпа, а также бэктестинг. В результате работы были выполнены все поставленные задачи и цели.