• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Потёмка Лионгина Андреевна
Метрики оценки валютных рисков банка
Финансы
(Магистратура)
2017
Актуальность работы. Адекватная оценка размеров валютных рисков банка оказывает значительное воздействие на результаты и эффективность деятельности банка. Недооценивание валютного риска усиливает угрозу получения значительных убытков, ухудшения ликвидности банка, потери позиций на банковском рынке, снижения рыночной стоимости организации и банкротства. При слишком консервативной оценке риска, происходит избыточное резервирование экономического капитала банка, который может быть использован более рационально. Поэтому особо актуально исследование существующих подходов к оценке валютного риска банка и их совершенствование, что позволит формировать эффективные стратегии регулирования данных рисков.

Цель работы: выявление сущностных характеристик различных метрик оценки валютных рисков, эффективности их применения в рамках внедрения новых подходов к риск-менеджменту в российских банках для формирования оптимальных моделей оценки валютных рисков с учетом их толерантности к риску.

Научная новизна. Заключается в проведении сравнительного анализа применения различных метрик валютного риска в рамках деятельности российских банков и в обосновании целесообразности их использования, как при измерении валютного риска, так и при формировании системы лимитов данного вида риска банка.

Практическая значимость. В результате исследования была предложено использовать альтернативные метрики оценки валютных рисков (ETL, SRM) как основы для разработки собственных методик измерения валютных рисков в средних и малых российских банках.

Структура и объем диссертации. В магистерскую диссертацию входит введение, три главы, заключение, список литературы и приложения.

Состав диссертации: 109 стр., 10 рис., 27 табл.

Ключевые слова: метрики валютного риска банка; система управления валютным риском; VAR; ETL; spectral risk measures (SRM).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР