Способ обнаружения структурных сдвигов для GARCH-моделей с использованием LR-статистики

ФИО студента: Хасыков Михаил Арлтанович

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

В работе предложен новый способ обнаружения структурных сдвигов в рамках семейства кусочно-заданных GARCH-моделей. Метод основан на вводимой скользящей статистике отношения правдоподобия (MLR — Moving Likelihood Ratio). Для введенной статистики отношения правдоподобия найдены нижняя и верхняя 99%-границы, на основе которых выработан критерий наличия структурных сдвигов. С помощью численного эксперимента по методу Монте-Карло предлагаемый MLR-метод сопоставляется с хорошо известным CUSUM-методом. Результаты эксперимента показали, что при сопоставимой точности предлагаемый метод чаще обнаруживает правильное число структурных сдвигов. Также предлагаемый метод был успешно апробирован на реальных данных в рамках поиска структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании «Газпром».

Текст работы (работа добавлена 15 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ