Проблемы ценообразования на рынке электроэнергии в России

В исследовании рассматриваются механизмы формирования цены электроэнергии на российском оптовом рынке и предлагаются эконометрические модели прогнозирования ценовой динамики. Это актуально в условиях постоянного реформирования отрасли с целью увеличения ее надежности, доступности электричества и минимизации издержек. В первой главе представлен подробный анализ функционирования современного оптового рынка электроэнергии в России: введены основные понятия, разобраны рыночная структура и состав участников рынка, рассмотрено зональное деление, изложено эволюционное развитие отрасли, выявлены текущие проблемы в существующей организации рынка в сравнении с мировыми электроэнергетическими рынками. В главе 2 разобраны основные подходы к ценообразованию электроэнергии, среди которых выбрано эконометрическое моделирование. В практической главе 3 на основе временного горизонта за 2014 год построены и оценены модели, описывающие динамику почасовых цен на «рынке на сутки вперед» для первой и второй ценовых зон России. Предлагается совокупность из моделей типа ARMA близких по сути и качеству описания динамики, но с разными наборами экзогенных регрессоров и различной лаговой структурой (регрессоров и случайного слагаемого). ARMA модели имеют высокую прогнозную силу и способны отразить ценовую динамику, опираясь на экзогенные факторы и лаггированные переменные цен. На основе предложенных моделей динамическое прогнозирование на месяц вперед для 15 прогнозных периодов (январь 2015 - март 2016), выделены «лучшие» с точки зрения качества прогноза. Для оценки качества прогноза полученные модели сравниваются с однофакторной регрессией и прогнозом по среднему значению.