• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогноз валютного рынка на основе очистки от шума методом главных компонент

ФИО студента: Наумов Никита Викторович

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В данной работе исследуются возможности очистки сигналов сигналов от шума методом главных компонент с целью дальнейшего прогнозирования валютного рынка. Целью работы являлся поиск решения проблемы зашумленности рыночных данных. Задачей было построить модель работы метода и добиться снижения размерности данных, а также проверить, какой процесс полезнее упрощать - с высокой или низкой волатильностью. В работе изложены основные вариации метода для анализа временных рядов, проведен обзор существующих исследований по изучаемой теме. Исследован алгоритм работы метода с целью его практического применения в ходе исследования. В рамках проверки основной гипотезы работы в третьей части осуществлено практическое моделирование работы метода главных компонент для данных по валютной парке доллар/рубль за период с 01.01.2016 по 07.05.2017 с Московской Межбанковской Валютной Биржы. В построенной на языке программирования R модели проведены эксперименты по изменению размерности базиса в условиях различной волатильности. Сделаны выводы о полезности упрощения информации с рынка в зависимости от показателя волатильности, о возможном поведении участников рынка в зависимости от указанных условий, а также о дальнейших возможностях применения полученных результатов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ