Анализ просроченной задолженности по розничным кредитам в условиях макроэкономической нестабильности в России

Цель данной работы заключается в анализе просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, в условиях макроэкономической нестабильности в России на основе макроэкономических показателей, отражающих состояние экономики в стране на текущий момент. В работе освещены теоретические аспекты, как процесса кредитования, так и макроэкономической нестабильности; а также изучено влияние подобной нестабильности на качество кредитов. Работа описывает основные эконометрические модели, позволяющие проанализировать некачественные кредиты с разных точек зрения, которые были разработаны зарубежными исследователями. Практическая часть работы включает сравнительный анализ основных задействованных в исследовании переменных, а также анализ результатов построенной эконометрической модели зависимости просроченной задолженности по кредитам и макроэкономических показателей. Для анализа была построена эконометрическая регрессия методом наименьших квадратов (МНК), для которой были использованы статистические данные за период с января 2009 по декабрь 2016 года, взятые из двух основных источников: сайта Банка России и сайта Федеральной государственной статистики. На этапе эконометрического анализа было построено 4 регрессионные модели, отражающие зависимость макроэкономических показателей и доли просроченных розничных кредитов в целом, а также доли просроченных задолженностей по ипотеке, автокредитам и нецелевым потребительским кредитам. В результате был сформулирован вывод, что существует схожая зависимость доли просроченной задолженности по разным формам розничных кредитов и по розничным кредитам в целом от макроэкономических показателей, но разной силы в каждой модели.