Практический подход к анализу факторов, влияющих на движение валютного курса евро к доллару

ФИО студента: Радаев Василий Андреевич

Руководитель: Корженевский Николай Игоревич

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

Изменение на финансовых рынках привели к тому, что традиционные статистические методы, применяемые в финансовом моделировании, в частности линейный коэффициент корреляции, стали устарелыми. Однако к настоящему моменту не существует общепринятых методов, пришедших на смену подходу, основанному на нормальном распределении. В этой работе используются методы, основанные на теории копула-функций для оценки зависимости движения курса EUR/USD и разностей процентных ставок. Было показано, что между рассматриваемыми переменными существует устойчивая взаимосвязь. На это основе этих оценок была построена модель, предсказывающая будущую динамику курса EUR/USD. Данное исследование может послужить базой для формирования торговой стратегии на реальном рынке, а также примером использования современных статистических методов в финансовом моделировании.

Текст работы (работа добавлена 11 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ