• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оптимальная длина скользящего окна при оценке параметров в моделях прогнозирования финансовых рынков

ФИО студента: Усатова Екатерина Альбертовна

Руководитель: Камротов Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Построение прогнозных моделей финансового рынка включает оценку параметров на определённом окне и построение торговых правил согласно ожидаемому поведению цен актива. Чаще всего, исследователи эмпирически выбирают длину окна для оценки параметров модели, однако применение подходящей методологии оценки длины окна для конкретных данных возможно могут улучшить точность прогнозирования модели. Для данных финансового рынка были протестированы различные длины окон для определения оптимального количества наблюдений, которые стоит включить в прогнозную модель. Также, была использована модель MACD c постоянной переоценкой параметров модели на различных длинах окон и максимизация по двум критериям модели: размеру окна и длины быстрой и медленной средних.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ