Оценка и хеджирование производных финансовых инструментов

ФИО студента: Сергеев Артем Андреевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

В рамках данного исследования был проведен подробный обзор существующих моделей ценообразования производных финансовых инструментов на примере опционных контрактов.Численно было продемонстрировано, что наиболее точным и универсальным из рассмотренных методов является метод решения начально-краевых задач для уравнения с частными производными с использованием смешанных разностей. Так же был продемонстрирован механизм использования опционов для регулирования рисков - стратегия дельта хеджирования, которая является одной из наиболее популярных среди участников финансовых рынков.

Текст работы (работа добавлена 25 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ