Эффективность деятельности банков в соответствии с выполнением рекомендаций Базель 3

Целью данной работы является анализ эффективности выполнения базельских нормативов достаточности капитала в Российской Федерации. Для выполнения вышеупомянутой цели были поставлены следующие задачи: • Проанализировать историю развития Базельского комитета и провести сравнительный анализ его основных документов • Исследовать эффективности выполнения базельских нормативов (достаточности капитала) у двух групп банков • Построить модель зависимости достаточности капитала от различных факторов • Провести стресс-тестирование достаточности основных средств на основе построенной модели Объектом исследования был выбран банковский сектор Российской Федерации, а предметом исследования – базельский норматив достаточности основных средств Н1.0. Основными методами исследования являются: обзор и анализ статей, нормативных документов; регрессионный анализ и стресс-тестирование. Дипломная работа была выполнена на 57 страницах и состоит из трех глав. Первая глава посвящена теоретическому анализу истории развития базельского комитета и сравнения его основных документов по нескольким положениям: методология, отношение к капиталу, учет рисков. Во второй главе проводится анализ истории имплементации базельских нормативов в РФ и процедуры стресс-тестирования в Российской Федерации, описываются основные сложности внедрения нормативов в России. Третья глава посвящена отбору наиболее подходящих показателей для модели, построению регрессионной модели методом МНК и проведению стресс-тестирования на основе построенной модели. Результатом чего, явилась значимая регрессионная модель, на основе которой было проведено стресс-тестирование и были получены кризисные значения норматива Н1.0 Современность и актуальность данной работы состоит в том, что экономический кризис 2008 года обличил слабые места в банковском секторе и РФ и выявил необходимость строго выполнения стандартов нового документа Базель 3.