• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Волобуев Георгий Константинович
Моделирование характеристик стохастического временного ряда
9
2017
В работе проводится исследование временного ряда значений валютной пары евро к доллару (EUR/USD) за 2 года (с 2015 по 2017 г.). Целью работы является анализ, моделирование и прогнозирование временного ряда. В процессе работы были оценены такие его характеристики, как волатильность и снос. На основе этих вычислений были смоделированы случаи приобретения этого инструмента сроком на 1 и 2 месяца. Также был построен прогноз временного ряда на основе метода авторегрессии. Финансовый временной ряд был исследован на фрактальность методом анализа флуктуаций после исключения масштабно-зависимых трендов. Все алгоритмы реализованы в программной среде MATLAB. Вычисления сопровождаются графиками. Результаты исследования могут использоваться для анализа и прогнозирования поведения валютного рынка, а также для выявления кризиса и резких изменений на рынке.
Текст работы (работа добавлена 25 мая 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР