• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Муталлиев Роман Рашидович
Трёхфакторная модель Фама-Френча для российского фондового рынка
Экономика
(Бакалавриат)
8
2017
Данная работа посвящена построению трехфакторной модели Фама-Френча на российском фондовом рынке. построения трехфакторной модели Фама-Френча. В работе были построение факторы модели и проведено тестирование с использованием различных комбинаций акций в портфелях. С целью достижения результатов Кеннета Френча и Юджина Фамы (Fama et al., 1993), было произведено изменение критерия группировки (breakpoints) акций по размеру компаний, более подходящее для российского фондового рынка. Было произведено тестирование модели с помощью стандартных портфелей для всей выборки и с исключением финансовых компаний, отраслевых портфелей, 25 портфелей, построенных по критерию рыночной стоимости компаний. Результаты тестирования трехфакторной модели с применением стандартных критериев формирования портфелей показали отрицательный результат, однако применение альтернативного критерия размера компании позволило достичь лучших результатов, по сравнению со стандартными критериями из сопоставления с результатами Юджина Фамы и Кеннета Френча (Fama et al. 1993). Данное исследование расширяет предыдущие исследования по применению трехфакторной модели на российском фондовом рынке.
Текст работы (работа добавлена 18 мая 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР