Модели прогноза экономических кризисов

После происшедшего в 2008г. мирового финансово-экономического кризиса, который начался c банкротства крупнейшего американского инвестиционного банка Lehman Brothers в середине сентября 2008г., к экономистам стали предъявлять претензии насчет несостоятельности их методов прогнозирования кризисных явлений. Благодаря этому возродился интерес международного сообщества к датированию и прогнозу экономических кризисов. Точное прогнозирование поворотных точек делового цикла и, в частности, предстоящих экономических спадов, что в свою очередь влияет на домашние хозяйства, предприятия, инвесторов и политиков. В данной работе для прогнозирования состояния рецессии рассматривается стандартная probit-модель, объясняющими переменными выступают опережающие показатели (“leading indicators”), такие как процентные ставки 3-месячного и 10-летних казначейских обязательств, спред доходности казначейских ценных бумаг США и евродолларовых депозитов. В данном исследовании проводится анализ и прогнозирование экономической рецессии в США на основе датировки комитета NBER. Выбор анализируемой страны обусловлен её развитой методикой датировки «пиков» и «спадов» бизнес-циклов, которая по всему миру считается эталонной. Эконометрический анализ данных статистики проводится с помощью ROC-кривой, а качество модели определяется значением AUROC.