Рост неопределенности перед макроэкономическими объявлениями и ценообразование акций

ФИО студента: Азарян Радамес Георгиевич

Руководитель: Гельман Сергей Викторович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

В данной работе было рассмотрено изменение влияния факторов неопределенности на доходность активов. В качестве факторов использовалась вменённая волатильность (классическая мера), а также были использованы меры чувствительности опционов к цене актива и волатильности, что позволило внести больше определенности в неопределенность. Была предпринята попытка спрогнозировать доходность активов при помощи данных параметров.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ