Оценка матрицы переходных вероятностей для кредитных рейтингов российских банков

ФИО студента: Ким Константин Енгиевич

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

Данная работа исследует степень применимости модели Марковских цепей к истории кредитных рейтингов российских банков. Особенность данной работы является нехватка исторических данных. В связи с этим предложена модификация модели для получения более правдоподобных результатов. Полученные результаты являются вкладом в литературу посвященную прогнозированию и оценке кредитных рейтингов банков и других контрагентов на финансовых рынках, в том числе являясь основой в решении широкого класса задач в портфельном риск-менеджменте.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ