Совместное влияние концентрации кредитного риска и взаимосвязи вероятности дефолта и доли убытка при дефолте на оценку достаточности капитала российских банков

ФИО студента: Ермолова Мария Дмитриевна

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

The Central banks are going to require credit institutions to hold more capital. In particular, regulators set an allowance for capital for the types of risks to which insensitive current Basel approach. Such risk groups, the researchers attributed the risk concentration and risk of recovery in default (PD-LGD correlation) and evaluated the effect on equity for the two cases separately. In our work, we showed that if both risk present in the portfolio at the same time, the effect on capital from their combined effects can be more or less than the sum of the effects separately. We found that on average, the Basel overestimates risks by 1.64 times, despite the fact that clearly lays the basis of concentration and correlation risk parameters. The conclusions are based on analysis of 24 200 hypothetical portfolios with different risk levels.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ