Использование расхождений графика цены и осциллятора для построения автоматизированной торговой системы

Данная работа представляет собой исследование на тему влияния расхождений графика цены и осциллятора на эффективность работы автоматизированной торговой системы, основанной на техническом анализе, а точнее, японской свечной модели - Поглощение. В рамках данной работы начальная модель не подлежит оптимизации, а принимается как данность, исходя из своего описания из книги. В ходе исследования на сигналы к торговле, посылаемые начальной моделью, накладывается фильтр, который отсеивает сигналы, не удовлетворяющие условиям расхождений, установленным в ходе исследования. Данный фильтр имеет один параметр для настройки - количество лагов для обработки, который значительно влияет на конечные результаты, как становится ясно из результатов тестирования. Изначально установленное количество лагов не дает модели никаких улучшений. Однако при увеличении количества лагов в два раза, мы получаем результаты, описанные во многих источниках литературы данной тематики. Эффективность работы автоматизированной торговой системы повышается.