• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Системный риск в российском финансовом секторе

ФИО студента: Бошкович Лука -

Руководитель: Джельсомини Лука

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

В данном дипломе исследуется уровень системного риска в российском финансовом секторе. Проблема изучения системного риска возникла после финансового кризиса 2008 года, одной из причин которого стал высокий уровень систменого риска в мировой экономике. Для рассмотрения данной проблемы автор диплома моделирует текущую обстановку в российском финансовом секторе с помощью расчета ежедневных доходностей пяти крупнейших российских банков, используя данные с 2012 до 2017 года. Для измерения вклада в увеличение системного риска каждого из банков используются эконометрические инструменты CoVaR и ΔCoVaR, описанные в статье "CoVaR" Т. Адрианом и К. Бруннермайером в 2008 году. На основе анализа полученных результатов, автор диплома предлагает дополнительные меры регулирования для банков, существенно увеличивающих уровень системного риска.

Текст работы (работа добавлена 16 июня 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ