Построение торговой системы для торговли на рынке драгоценных металлов

Диплом посвящен исследованию эффективности правил технического анализа. Построение торговой стратегии требует статистической проверки множественной параметризации используемых торговых индикаторов. Целью работы является исследование различной параметризации правила, основанного на пересечении скользящих средних. Данное правило протестировано на наиболее ликвидных рынках драгоценных металлов: золото, серебро и платина. Использованы данные за последние 6 лет, распределенные между 3 выборками: за 2011-2012, 2012-2016 и 2016-2017 года. Методология работы учитывает транзакционные издержки, уровень фильтрации пересечений, проскальзывание, десинхронизацию совершения сделок и поступления сигнала, гибкий период удержания позиции и т.д. Для оценки эффективности модели для сравнения выбраны безрисковая ставка и доходность консервативной рыночной стратегии на тех же рынках. Результаты анализа неоднозначны: из 160 изначальных параметризаций значимые результаты показывают 15 моделей (эффективные на каждом из 3 рынков). Тем не менее, все эти модели надежны ввиду тестирования на стабильность при незначительном изменении параметризации в рамках одной выборки. Однако тестирование вне исходной выборки снижает количество успешных правил. Тем не менее, остаются эффективные правила, эффективно приносящие доходность выше рынка, протестированные на 3 рынках и в пределах 3 выборок. Результаты анализа, проведенного в дипломной работе, не противоречат прошлым исследованиям. Однако доходность от торговли на бирже с использованием технических правил в значительной степени зависит от параметризации моделей и выбранной выборки. В связи с чем, эффективные правила возможно протестировать на более поздних или ранних выборках. Кроме того, возможны тесты на других рынках драгоценных металлов.