Арбитраж волатильности на примере российских нефтегазовых компаний

ФИО студента: Флейтман Михаил Михайлович

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Для прогнозирования волатильности требуется глубокий анализ и серьезный подход к выбору данных для построения успешного прогноза. В процессе анализа возможностей заработать безрисковую прибыль требуется принимать во внимание множество различных факторов таких как волатильность, цены на акции и производные финансовые инструменты, параметры, определяющие сколько инвестору нужно купить или продать актива для поддержания его торговой позиции нейтральной к некоторым индикаторам модели оценки опционов. Данная работа рассматривает возможности арбитража волатильности на примере 2-х крупных Российских нефтегазовых компаний. Полученные результаты варьируется в зависимости от компании.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ