• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эмпирический анализ российского рынка с использованием многофакторной модели

ФИО студента: Лаврентьев Андреас Рамазович

Руководитель: Джельсомини Лука

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Цель этой работы заключается в создании модели для российского фондового рынка, на основе трех-факторной модели Fama и French. Для этого были проанализированы работы о том, как работает трех-факторная модель на развивающихся рынках и было проведено исследование факторов влияющих на российскую биржу. По результатам исследования, была предложена специальная модель. Было проведено сравнение трех-факторной и созданной моделей на основе данных с 2011 – 2017 годов, подтверждающее большую эффективность специальной модели. Однако, разница в результатах предсказаний моделей мала.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ