• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Тестирование Форекса в России на слабую форму эффективности

ФИО студента: Степанова Эмилия Сергеевна

Руководитель: Фардо Винсент Марк

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В выпускной квалификационной работе изучается слабая форма эффективности российского валютного рынка с 01/01/2010 по 01/01/2017 путем проведения расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF), теста Филлипса-Перрона (PP) и теста Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS) для проверки на наличие единичного корня. Результаты, полученные при помощи тестов ADF и KPSS, указывают, что все валюты следуют процессу случайного блуждания. При использовании теста PP выяснилось, что только китайский юань не следует данному процессу. Поэтому можно утверждать, что невозможно предсказать значение обменного курса, используя его прошлые значения. Этот результат подтверждает гипотезу об эффективности рынка в слабой форме.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ