Проектирование и оценка структурных продуктов

ФИО студента: Назарова Анастасия Владимировна

Руководитель: Патрик Анатолий Евгеньевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В этой работе я исследую новый аспект финнсовых рынков, такой как структурные продукты. Особое внимание было уделено строению и функционированию данных продуктов. Рассмотрена теоретическая составляющая а также предложен метод оценки продукта. Для полного понимания был проведен анализ мирового рынка структурированных продуктов. В качестве оценки я использовала метод Монте-Карло и применила его на примере структурной ноты. Также с помощью метода Монте-Карло был проведен анализ зависимости цены продукта от изменения корреляционного коэффициента внутри деривативной части опциона на корзину акций. В качестве вывода был предложен коэффициент, позволяющий получить максимальную цену продукта.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ