• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Нахождение оптимальных бид аск спрэда и объемов торговли для максимизации прибыли маркет-мейкера в сделках с производными финансовыми инструментами

ФИО студента: Гальченко Артем Юрьевич

Руководитель: Гончаренко Игорь Сергеевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В данной статье мы решаем проблему оптимизации бид аск спреда и объемов для максимизации прибыли Маркет Мейкера. Данная проблема уже была исследована ранее в ряде научных работ, однако мы делаем продолжение исследований делая акцент на изучении реальных эмпирических данных на Российском рынке фьючерсных контрактов. Результаты, полученные в ходе построения динамического "стакана", указывают на то, что распределения основных переменных (прихода Маркет Ордеров и изменения фундаментальной цены), предложенных в ряде работ, не соответствуют тем, что были построены нами на основе реального датасета. В результате этого существующие решения проблемы оптимизации должны быть пересмотрены. Также мы нашли оптимальную стратегию Маркет Мейкера для размещения ордеров с соответствующими бид аск спредом и объемами ордеров, которая позволяет Маркет Мейкеру максимизировать свою прибыль

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ