Влияние настроений постов в Твиттере и объявления новостей на доходность акций

В последние годы в социальных сетях была представлена некоторая прогностическая информация о финансовых результатах. В частности, было показано, что социальные медиа, включая Twitter, становятся надежной платформой для финансового прогнозирования. Информация, которую трейдеры получают из этих сетей, может помочь им получить доходы сверх нормы. В этой статье исследуется взаимосвязь между широко используемой социальной сетью Twitter и доходами компаний, которые формируют индекс S & P 500. Далее мы вводим понятие машинного обучения и объясняем два метода классификации настроений в Twitter, которые мы применяем в нашей работе. Затем проводится исследование причинно-следственной связи Granger, чтобы выяснить, отражает ли настроение, выраженное в Twitter на прогноз доходов компаний. Наши результаты показывают, что алгоритм оценки настроения имеет большое значение. Мы также обнаружили что для ряда компаний настроение в Twitter влияет на доходность акций рассматриваемых компаний. Наконец, мы демонстрируем, как анализ может быть расширен и показываем основные области для дальнейших исследований.