• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценивание моделей панельных данных с индивидуальными и временными эффектами методом интегрированного правдоподобия

ФИО студента: Микаилов Наиль Аббасович

Руководитель: Демидова Ольга Анатольевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

В этой работе применен метод интегрированного правдоподобия, разработанный Schumann, Severini, и Tripathi(2017). Авторы использовали данный метод для оценивания моделей панельных данным с индивидуальными эффектами. Показано, что методология интегрированного правдоподобия позволяет получить состоятельную и асимптотически нормальную оценку параметра дисперсии в модели даже в случаях, когда T, время, фиксировано и n, размерность индивидуальных наблюдений, велико. Таким образом, предложенная методология является возможным подходом к решению Incidental Parameters Problem. В этой работе я расширил работу предыдущих авторов, рассмотрев модели как с индивидуальными, так и временными эффектами. Я показал, что оценка дисперсии состоятельна и асимптотически нормальна даже в присутствии временных эффектов. То есть, проблема Incidental Parameters может быть решена когда в модели входят как индивидуальные, так и временные эффекты. Более того, оценка превосходит оценку максимального правдоподобия не только в асимптотически больших выборках, но и в выборках маленькой размерности. Последнее подтверждается Monte Carlo симуляцией приведенной в работе.

Текст работы (работа добавлена 26 сентября 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ