• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Микаилов Наиль Аббасович
Integrated Likelihood Estimation of Panel Data Models with Individual and Time Effects
Прикладная экономика
(Магистратура)
8
2017
Schumann, Severini, and Tripathi (2017) have developed integrated likelihood theory for panel data models with only fixed effects. In this thesis we consider panel data models with both fixed and time effects. This thesis is devoted to the development of intuition behind the application of integrated likelihood theory in presence of both fixed and time effects and to investigation of the asymptotic properties of the estimators derived from this approach. The results obtained by Schumann, Severini, and Tripathi (2017) are applicable to our model even when time heterogeneity is present. Specifically, in this work we have shown that the Maximum Integrated Likelihood estimator outperforms the Maximum Likelihood estimator in the asymptotic setting as well as in finite samples. It has two remarkable properties, namely, the asymptotical normality and the consistency. The latter suggests that the Maximum Integrated Likelihood methodology contributes to solving the Incidental Parameters Problem even in models when both individual and time effects are present. Following theory and application to Neyman-Scott model, we will elaborate the results of a simulation study via Monte-Carlo replications to show the advantages of the MILE, as compared to the MLE, in small samples.
Текст работы (работа добавлена 26 сентября 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР