Оценка американских опционов при неопределённости параметров модели

ФИО студента: Манзюк Юлия Анатольевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

В данной работе я рассмотрела проблему оценки Американских опционов в условиях неопределённости параметров модели. В работе было рассмотрено два типа неопределённости: неопределённость дрифта цены базового актива и неопределённость волатильности цены базового актива. Для первого типа неопределённости, проанализировав теоретические результаты, полученные в данной области, я продемонстрировала оценку американских опционов при указанном типе неопределённости. Для второго типа, используя аппарат G-математических ожиданий, я несколько расширила результаты, полученные в области теории оптимальной остановки (в рамках G-framework) на случай оценки американских опционов. Для данного типа неопределённости также было проведено моделирование.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ