Эффективное построение "кэрри" портфеля для разных классов активов

ФИО студента: Загоскин Станислав Игоревич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2017

В данной исследовательской работе, я изучил различные способы эффективного построения "кэрри" портфеля для разных классов активов. Я предложил улучшенный "кэрри" сигнал и показал, что он позволяет повысить доходность изучаемой стратегии для каждого класса активов. Я применил различные техники динамического контроля риска, чтобы определить веса индивидуальных "кэрри" стратегий в инвестиционном портфеле. Я показал, что техники контроля риска позволяют существенно улучшить доходность портфеля. Результаты исследования устойчивы к различным методам построения портфелей, моделирования риска и сохраняются на разных временных промежутках.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ