Выделение глобального стохастического тренда по ежедневным данным фондовых индексов

ФИО студента: Морозова Дарья Юрьевна

Руководитель: Пересецкий Анатолий Абрамович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

В работе рассматриваются подходы к моделированию волатильности и выделению глобального стохастического тренда по ежедневным данным фондовых индексов. Построена модель, в которой доходность фондового индекса раскладывается на локальную и глобальную составляющие. Она учитывает несинхронность данных и возможную автокорреляцию в глобальном тренде. Модель впервые применяется на данных, полученных из модели условной гетероскедастичности, и позволяет оценить локальную и глобальную составляющие прироста волатильности. В работе предложены идеи для дальнейшего исследования.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ