Влияние сезонной корректировки на тестирование единичных корней в экономических временных рядах

ФИО студента: Коробейникова Елена Евгеньевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Экономические временные ряды часто характеризуется сезонностью. Однако, в литературе отсутствует единое мнение о необходимости и способах ее устранения: нежелательные эффекты наблюдаются как в случае работы с сезонными рядами, так и в случае работы с десезонированными. Одним из нежелательных эффектов, который вызывает сезонная корректировка, является уменьшение мощности тестов на единичные корни. Данная работа посвящена исследованию данного влияния. С помощью метода Монте-Карло рассматривается смещение функции распределения тестовой статистики, а также оценивается падение мощности в случае использования двух наиболее популярных процедур сезонной корректировки: X-11 и TRAMO/SEATS. В работе представлены результаты для тестов Дики-Фуллера, Филлипса-Перрона и Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ