Прогнозирование капитализации российского рынка ценных бумаг

В данной бакалаврской работе было исследовано влияние различных факторов на капитализацию рынка ценных бумаг. Были сформулированы гипотезы о характере их влияния на индекс капитализации российского фондового рынка - индекс РТС. Также был проведен регрессионный анализ на временном периоде с 2004 года по 2017. В ходе исследования было выявлено, что корректнее для построения регрессионной модели брать небольшие отрезки времени, исключающие кризис или резкое изменение значения индекса РТС в результате введения антироссийских санкций. Данные из самого последнего периода – с 3 квартала 2014 по 4 квартал 2017 года позволили наиболее точно предсказать значение индекса РТС на 1 квартал 2018 года, где значимыми оказались цены на нефть марки Brent и от сальдо торгового баланса России. Результаты исследования могут быть полезны как для органов регулирования рынка ценных бумаг, так и для инвесторов, занимающих длинные позиции на рынке.