Моделирование риска дефолта кредитных организаций из-за потери ими капитала

Феномен недостаточности собственных средств банка стал особенно актуален для российской экономики после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. на фоне ухудшения условий для функционирования кредитных организаций (валютные шоки, колебания процентных ставок и т.д.).  В ходе исследовательской работы был произведен детальный анализ и систематизация литературной базы по данной теме, а также предложена модель оценки вероятности дефолта кредитных организаций из-за потери ими капитала. Она строилась на основании статических данных 420 российских банков за период с 2008 по 2018 год. Кроме того, был разработан перечень специфических индикаторов формирования банками фиктивного капитала (уровень деловой активности, индикатор завышения балансовой стоимости недвижимости и т.д.). Результаты исследования позволяют утверждать, что включение данных показателей в модель повышает её качественные характеристики и способствует улучшению получаемых на её основе оценок риска дефолтов кредитных организаций из-за недостаточности собственных средств. С точки зрения практической значимости результаты данной работы могут быть интересны широкому кругу потребителей: в частности, физическим лицам для выявления потенциальных проблемных банков и защиты своих сбережений, а также кредитным организациям для выбора более надежных контрагентов на межбанковском рынке и оценки собственных рисков.