Влияние посткризисных стандартов международного банковского регулирования (Базель III) на ключевые показатели эффективности инвестиционных банков США

Регулирование банковской деятельности на протяжении многих лет находится на повестке дня ФРС США и других американских регуляторов, однако должного внимания к деятельности инвестиционных банков не уделялось вплоть до мирового финансового кризиса 2008 – 2009 г. Базель III стал одним из первых инструментов регулирования инвестиционных банков в США с точки зрения пруденциального надзора, и данная работа посвящена исследованию влияния стандартов данного соглашения на финансовые показатели деятельности американских банков. Проводимый анализ был направлен на оценку эффекта повышенных требований к капиталу и ликвидности Базеля III на уровень дохода, объем активов и рентабельность капитала крупнейших инвестиционных банков США. По итогам исследования было выявлено, что повышенные коэффициенты достаточности капитала оказывают негативное влияние на темп прироста уровня дохода, динамику изменения объема активов банков и их показатель ROE, в то время как новый коэффициент краткосрочной ликвидности оказывает (LCR) существенное отрицательное влияние только на рентабельности собственного капитала банков.