• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Харитонова Анастасия Дмитриевна
Моделирование вероятности дефолта LDP-портфелей для целей оценки резервов коммерческого банка
Мировая экономика
(Магистратура)
2018
В соответствии с целью работы в исследовании была разработана модель оценки вероятности дефолта для LDP-портфелей. В процессе анализа была собрана бухгалтерская и финансовая отчетность по 100 компаниям промышленного и энергетического сектора США за период с 2008 г. по 2017 г. Зависимая переменная представлена рейтингами каждой компании.

Моделирование вероятности дефолта позволяет оценить одну из главных составляющих кредитного риска, на основании которой формируются резервы банка.

В ходе работы были построены модели упорядоченной логистической регрессии на основе панельных данных. Полученные модели характеризуются невысоким коэффициентом детерминации, однако позволяют проследить значимость влияния отобранных финансовых показателей.

Оценка качества моделей показала достаточно успешное моделирование рейтинга для группы компаний с высоким уровнем капитала, модель позволяет упорядочить большую часть компаний в соответствии в бенчмарком с отклонением не более чем в один разряд рейтинга.

По результатам было выявлено, что для целей последующего анализа и повышения прогнозной силы модели необходимо подобрать факторы, демонстрирующие высокую корреляцию с уровнем рейтинга, и включать в модель большее количество переменных. Для этого может быть использован метод полупараметрический метод single-index, позволяющий строить более точные модели кредитного скоринга для оценки банком кредитоспособности заемщика и необходимых резервов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР