Методы использования деривативов в портфельном управлении активами на фондовом рынке

ФИО студента: Кузьминов Александр Владимирович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2018

Для успешного управление активами на фондовом рынке недостаточно знать, что такое диверсификация и бета портфеля. Необходимо обладать достаточным инструментарием и системой критериев для оптимального управления портфелем, в чем несомненно самым популярным способом является использование CVAR (Conditional Value at Risk). В данной работе рассматривается способ оптимизации хеджирующих позиций реального портфеля на российском фондовом рынке. Оценка CVAR производится дельта-нормальным и историческими методами.

Текст работы (работа добавлена 14 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ