Моделирование риска дефолта кредитных организаций из-за проведения ими сомнительных операций

Среди разных причин отзыва лицензий у кредитных организаций наибольшую долю составляют отзывы по причине вовлеченности в проведение сомнительных операций. Данное исследование направлено на моделирование вероятности дефолта банков именно из-за сомнительных операций. Модель строится на основе логистической регрессии. Выборка, по которой проводится анализ, состоит из наблюдений по 390 российских банков за период 2007-2017 гг. Уникальность работы состоит в том, что в модель помимо финансовых и макроэкономических показателей встраиваются специальные индикаторы, способные выявлять сомнительные операции. В результате было доказано значимое влияние генерального коэффициента деловой активности и индикатора фиктивности кредитного портфеля на вероятность дефолта. Также модель с индикаторами оказалась более качественной, чем модель, не включающая их. Модель может применяться клиентами в качестве инструмента выбора банка для обслуживания и контрагентами банков для контроля и минимизации рисков сотрудничества.