Статистический анализ динамики основных макроэкономических показателей России в реальном исчислении с 1993 года

В работе проведен статистический анализ динамики основных макроэкономических показателей (8 показателей) России в реальном исчислении с 1993 года. В ходе работы была решена проблема: временные ряди оказались короткими, данные были представлены в различной периодичности (квартальные/годовые), а по некоторым переменным данные попросту отсутствовали за определенные года. Для того, что решить эту проблему, годовые данные были приведены к квартальным, используя методы временной дисагрегации. Более того, были восстановлены данные по некоторым переменным за определенные года. В результате была построена модель Байесовской векторной авторегрессии с априорным распределением Миннесоты. Получена модель с 328 коэффициентами. Также построены функции импульсного отклика для каждой из 8 переменных, что позволило сделать вывод об адекватности параметризации модели. В последней части работы были построены прогнозы по каждой переменной до 2022 года, а также произведено сравнение BVAR и VAR c точки зрения точности прогноза.