• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Спиридонов Максим Владимирович
Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют
Экономика
(Бакалавриат)
2018
На протяжении последних нескольких лет рынок криптовалют развивался очень стремительно. Инвестиции в эту отрасль сопровождались большим количеством спекуляций со стороны частных инвесторов. В настоящей работе будет рассмотрена возможность применения популярной стратегии – парного трейдинга на рынке криптовалют. Также, аналогичная стратегия будет применена и на американском фондовом рынке. Для исследования на криптовалютном рынке будет отобрано 14 наиболее популярных валют, торгующихся на бирже Bitfinex, и из них будет сформировано 5 пар для торговли. Аналогично, для американского рынка будет отобрано 34 акции и сформировано 5 торговых пар. В результате будет показано, что на криптовалютном рынке данная стратегия работает лучше, так как на 6 из 10 тестируемых периодах была достигнута прибыль, а ее максимальное значение в месяц было 18.26%. На рынке США только 5 из 10 периодов показывали прибыль, а максимальное ее значение достигало 6.8%.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР