Разработка оптимальной модели ценообразования акций компаний из технологического сектора

ФИО студента: Сидоров Алексей Павлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика и статистика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2018

В данной работе проанализированы доходности индекса NASDAQ 100 и акций, его составляющих, за последние 5 лет с целью создать модель, способную предсказывать доходность на месяц вперед. Факторами служили доходность, прогнозируемая CAPM, три фактора из tail risk методики и ставка по федеральным фондам США. Значимым оказался только фактор CAPM, который смог предсказать доходность с точностью 81,8%, а направление доходности относительно нуля - с точностью 36,2%. Основная гипотеза о значимости tail risk регрессоров не подтвердилась.

Текст работы (работа добавлена 14 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ