Стратегии управления портфелем на российском рынке акций

ФИО студента: Морозов Сергей Игоревич

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Финансы (Магистратура)

Год защиты: 2018

Для портфельного инвестирования имеется две активные стратегии - моментум и контрарная стратегии. Они могут быть эффективны и приносить доход, превышающий рост рынка, но это зависит от конкретного рынка акции и периода инвестирования. В данной работе автор проанализировал литературу, относящуюся к данной теме. Основным прикладным способом для анализа активных портфельных стратегий является построение портфелей победителей и проигравших. Для ограничения выборки используемых акций использовался индекс РТС, так как он объединяет ликвидные акции. Дальнейший анализ активных портфельных стратегий подтвердил, что моментум стратегия не эффективна на российском рынке акций. Данный факт был подтвержден на различных инвестиционных периодах (3, 6, 9, 12, 18 месяцев).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ