Обнаружение закономерностей, возникающих в финансовых данных в ответ на внешние события

ФИО студента: Панков Алексей Алексеевич

Руководитель: Артемов Алексей Валерьевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В этой работе улучшается класс моделей для предсказания изменения направления цены акций в ответ на определенные типы внешних событий, таких как объявление отчетов о прибыли или новости о компании. Точность модели оценивается на данных для компаний входящих в индексы S&P 500 и MOEX. Сравниваются различные методы обработки текстов для достижения лучшей точности и стабильности моделей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ